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中國證監會六月二十七日公布最新修訂的《證券公司風險控制指標管理辦法》,將券商固定資產和長期股權投資的風險扣減比例提高到百分之百,並對券商為客戶提供融資融券設定三項門檻,包括對單一客戶融券規模不得超過淨資本百分之五等。
根據最新的風控指標管理辦法,證券公司必須持續符合四項風險控制指標標准:淨資本與各項風險資本准備之和的比例不得低於百分之百;淨資本與淨資產的比例不得低於百分之四十;淨資本與負債的比例不得低於百分之八;淨資產與負債的比例不得低於二十。
最新公布的風控標准,對證券公司為客戶買賣證券提供融資融券服務設定了三大門檻:對單一客戶融資業務規模不得超過淨資本的百分之五;對單一客戶融券業務規模不得超過淨資本的百分之五;接受單只擔保股票的市值不得超過該股票總市值的二成。
《辦法》要求證券公司經營證券自營業務,自營權益類證券及證券衍生品的合計額不得超過淨資本的百分之百;自營固定收益類證券的合計額不得超過淨資本的五倍;持有一種權益類證券的成本不得超過淨資本的三成;持有一種權益類證券的市值與其總市值的比例不得超過百分之五。
新規對證券公司除要求計算淨資本外,還增加了計算風險資本准備一項,要求券商編制淨資本計算表、風險資本准備計算表和風險控制指標監管報表。市場人士分析,券商此前的風控以淨資本為主,現在加入風險資本准備的監控體系,將更加細化並直接地控制券商風險。
據悉,新修訂風險控制指標管理辦法將自二OO八年十二月一日起正式實施。
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