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黃明教授引用此前媒體披露的公開數據為,中國幾大銀行共持有美國按揭信貸證券化金融產品約200多億美元。從各大行的公開數據來看,中行是目前擁有美國按揭信貸證券化產品數量最大的國內銀行。該行中報顯示,截至2008年6月30日,中行持有美國次級債的賬面價值為36.42億美元,持有美國Alt-A住房貸款抵押債券的賬面價值為18.28億美元,持有美國Non-Agency住房貸款抵押債券的賬面價值為50.77億美元。另外,截至8月25日,集團持有的『兩房』發行的債券減少到75.00億美元,『兩房』擔保的住房貸款抵押債券減少到51.74億美元。
工行曾在其中報發布會上透露,從年初至今年8月,工行已累計減持美國房利美和房貸美機構債及其他與美國房地產相關的債券80多億美元。截至2008年6月30日,工行『兩房』債券面值合計27.16億美元,持有其它美國住房按揭證券化產品合計19.20億美元。
建行的數據信息為,截至2008年6月30日,持有美國次級按揭貸款支持債券賬面價值2.73億美元;持有『兩房』相關債券賬面價值32.50億美元。
目前,幾家銀行均采用了大幅撥備計提的會計處理辦法。但假使金融危機進一步惡化,這些金融資產還將面臨大幅縮水的風險。
波及少數理財產品
除了華安國際配置基金外,一些銀行系QDII和理財產品也與此次金融危機的兩大主角——雷曼兄弟和美林搭了邊。
其中,招商銀行於2006年11月推出的一款『雷曼兄弟農產品指數表現聯動本幣產品』也同樣難逃此次厄運。產品掛鉤於掛鉤雷曼兄弟農產品指數,主要追蹤農產品期貨交易價格。在過去的商品牛市中,產品收益為正。按照原定計劃,產品將於2個月後到期,但雷曼兄弟的破產讓該產品的未來走勢變得不明朗。據招行透露,招行目前正在緊急商討此次事件的解決辦法,應該可以確保投資產品的本金安全。
另外,渣打、匯豐、花旗也曾經發行過多只美林海外基金QDII產品,如拉丁美洲基金、礦業基金、能源基金等。不過,經過股權的變更,貝萊德公司2006年第三季度與美林資產管理合並,合並18個月後,於2008年4月28日正式命名為貝萊德,以前的基金產品也改名為貝萊德基金。根據貝萊德財務報告,美林此前已與貝萊德已簽署五年不出售貝萊德持股的協議,因此美林被美國銀行收購後,貝萊德及幾家銀行所發行的海外基金QDII產品也暫時不會受到影響。
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