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天津北方網訊 5月10日至12日,180ETF成交量大幅增加,共計31.97億份。其中,5月11日,180ETF的成交量更是創下有史以來最高紀錄,成交量達到14.65億份,成交額高達8.96億。
上交所統計數據顯示,在成交量暴漲的同時,180ETF的規模自4月26日至5月7日共計淨申購19.38億份,居滬市ETF同期淨申購份額數之首。而紅利ETF同期淨申購0.97億份,50ETF同期則出現淨贖回8.07億份。
值得關注的是,自4月20日到5月10日,股指期現價差經歷三周時間逐漸從20多點拉回60點上方的位置。而在近幾日,資金將上述價差打回原形,特別是5月11日,股指期現價差已逼近0點,刷新了期指上市以來的紀錄。
在股指期貨價差收斂的同時,180ETF在11日、12日的成交量均超過11億股。一位專業人士分析指出,由於價差的急速縮小,使得之前做套利的資金迅速平倉獲利,導致180ETF成交量急速放大。換言之,部分機構配置市場和階段性參與市場的需求也導致了本周的巨額交易量。
截至3月29日顯示,上證180指數佔據了滬深300指數上海市場部分93.08%的權重,很好的代表了滬深300上海市場部分。該人士強調,股指期貨時代,180ETF無疑成為投資者進行期現套利的最佳理想品種和優質配置工具,隨著投資者對股指期貨關注度持續昇溫,180ETF作為ETF中主流的品種,其『明星』配置效應將進一步提昇,繼續受資金熱捧。 (桂衍民)
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