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本周二,日本股市盤中一度異常大跌,據報道,幕後的『黑手』來自期貨市場的巨量錯誤賣單。專家表示,滬深300股指期貨的持倉限制、漲跌停限制、大戶持倉報告制度等規定,均可避免類似的『烏龍』情況不會在A股市場出現。
中金所規定,滬深300股指期貨合約的每日價格最大波動限制,為上一交易日結算價的±10%。另外,市價指令每次最大下單數量為50手,限價指令每次最大下單數量為100手。
像本意為2700點賣出10手期指合約,卻被錯敲成了以10點賣出2700手。在這種情況下,一是價格超過了漲跌停的限制,二是超過了每次最大下單數量,這種單子根本無法成交,因而烏龍在滬深300股指期貨中很難出現。文/王偉
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