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本報訊(記者高晨)銀監會近期下發《商業銀行資本充足率管理辦法》徵求意見稿,業內人士根據媒體公佈的意見稿細節預測稱,新的監管指標將使商業銀行產生至少4000億元左右的融資需求。銀監會昨天就此做出迴應稱,其正在起草修訂該辦法,待意見稿定稿後將公開徵求意見,新的監管指標對銀行資本充足率影響不大。
銀監會沒有公佈新規的細節,但有媒體報道稱,辦法的一大亮點是參照巴塞爾Ⅱ、Ⅲ相關規定,在100%風險權重之上增設了150%、1250%等檔次,並取消“對政府投資的公用企業的債權”優惠風險權重。多家銀行稱,新規將對其資本充足率形成1-2個百分點的負面影響。
根據新的監管標準,銀監會將同時引入逆週期資本監管框架,包括2.5%的留存超額資本和0-2.5%的逆週期超額資本;增加系統性銀行的附加資本要求,暫定爲1%。新標準實施後,爲正常條件下系統性重要性銀行和非系統重要性銀行的資本充足率分別不低於11.5%和10.5%;若出現系統性的信貸過快增長,商業銀行需計提逆週期超額資本。
交銀國際的一項分析報告稱,按照辦法測算,除農行和重慶農商行因撥貸比達到2.5%以上影響較小之外,其他銀行資本充足率直接降低近1個百分點。其中,同業資產風險權重提高降低資本充足率0.6個百分點左右,房地產貸款風險權重提高降低資本充足率0.5個百分點左右,非按揭零售貸款權重降低提高資本充足率0.2個百分點左右。該報告還認爲,由於還存在一些尚未明確的高風險貸款和長期貸款風險權重提高,如果按照該意見稿嚴格執行,實際影響可能高於測算。
交銀國際銀行業分析師李珊珊認爲,政策調整將導致商業銀行產生至少4000億元左右的融資需求。
就上述報道,銀監會表示,正處於起草修訂中的辦法,修訂的主導思想和有關政策精神均已體現在已經公佈的《中國銀行業實施新監管標準的指導意見》中,目前對銀行的資本充足率影響不大,待辦法修訂徵求意見稿定稿後,將向社會公開徵求意見。
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媒體公佈的新規主要調整
1.規定撥備中只有超過貸款2.5%的部分才能計入附屬資本(原規定:對於大銀行,貸款損失一般準備以貸款餘額1%爲上限計入附屬資本,中小銀行無限制)。
2.明確了系統重要性銀行1%的附加資本須爲核心資本。
3.評級在BB-以下的企業債權風險權重爲150%(原爲100%)。
4.5年期以上長期企業貸款風險權重由100%提高到最高300%,風險權重按照貸款期限逐步提高,由115%到300%不等。
5.對個人其他債權的風險權重降爲75%(原爲
100%)。
6.對其他商業銀行債權的風險權重爲50%,其中原始期限3個月以內(含3個月)債權的風險權重爲20%(原規定4個月及以內0%,其他20%)。