本報訊作爲首隻多空策略指數,“滬深300富國130/30多空策略指數”昨日正式上市。隨着該指數的編制實踐,A股指數投資有望進入“對衝策略”時代。截至昨日收盤,富國多空策略指數漲幅爲0.37%,跑贏同期滬深300指數0.05%。
中證指數公司公告顯示,上述指數的樣本股空間與滬深300指數相同。編制人將採用量化策略,選取不固定數目的樣本股,並分配個股權重,最終產生130%的多頭組合與30%的空頭組合。這一指數在保持與滬深300高度關聯度的同時,力爭通過主動量化策略,獲取超額收益。 (可鳴)