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據統計,今年以來上證綜指累計漲幅僅爲2.19%,幾乎回到了年初的點位。業內人士分析指出,當前A股估值見底或已基本確定,市場探底後可能將積蓄更多反彈力量,股票型基金可能迎來建倉良機。正在市場發行的阿爾法核心股票基金的交銀施羅德公司今年以來“股債雙優”,業績搶眼。萬得數據顯示,截至6月15日,其綜合收益率今年以來超過11%,業績排名躍升至全行業第二。今年以來,伴隨持續震盪的市場行情,量化基金的投資業績鋒芒畢露。銀河數據顯示,截至6月22日,目前市場上15只量化基金中的11只都取得了超過5%的正收益,其中3只淨值增長率超過10%。
在這波漲跌反覆的大盤行情中,制勝的關鍵在於如何精選個股構建最佳投資組合。區別於普通基金,量化基金採用數量化選股模型來構建股票投資組合,股票覆蓋範圍和寬度通常較廣,一般超過普通股票基金投資組合平均持有的股票數量。由於股票池中的個股篩選過程不受基金經理人爲情緒干預,如後續管理中借力行業研究員剔除低效股票,能有效防範黑天鵝事件,兩者合力共同保證了股票覆蓋寬度的有效性。
今年以來交銀施羅德股債雙優的業績,顯現了投研團隊的整體實力。銀河數據顯示,今年以來截至6月22日,交銀主題、交銀穩健分別以14.59%、10.16%的淨值增長率居同類靈活配置型基金第1;交銀先鋒過去三個月淨值增長率爲10.34%,位列同類標準股票型基金第2。固定收益類產品方面,交銀系產品同樣全面飄紅,銀河數據顯示,截至6月22日,交銀信用添利今年以來淨值增長率達12.00%,位居同類封閉普通債券基金第2;其他債券型產品也位居同類產品前列。這些可能也增加了投資者對此次新基金的期待。
在量化產品的管理方面,目前交銀施羅德形成了一支由5人組成的專業背景全面的量化投資團隊,其中,交銀阿爾法核心股票基金擬任基金經理龍向東博士在海外工作多年,擁有豐富的量化投資研究經驗。
安平
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