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"短期來看,銀行可以喘一口氣,但資本的長期約束壓力還是很大,今年以來中小行的連續再融資多是未雨綢繆。"前述大行風險部人士坦承,資本要求逐步增加是一個趨勢,但由於國內經濟增長對銀行信貸的依賴,所以銀行的資本消耗仍會很大。
2010年末正式發布的巴塞爾協議Ⅲ增加了由普通股和利潤留存構成的核心一級資本指標(不得低於4.5%),提高了一級資本充足率,從現行的4%上調至6%,資本充足率保持8%不變。
與此同時,為平滑經濟周期和信貸周期帶來的銀行資本波動,引入資本緩衝運行機制,第一類為資本留存資本緩衝(2.5%),以應對可能出現的經濟危機;第二類是與信貸過渡增長掛鉤的逆周期資本緩衝,范圍在(0-2.5%之間).
由於銀行在正常年份還需要持有相應的留存資本緩衝,實際有效的普通股、一級資本和總資本要求分別達到了7%、8.5%和10.5%。
"前者是必須計提,後者則有監管部門把握,2010年初銀監會已經針對2009年信貸過渡增長將銀行資本要求提高2個點。"一位接近銀監會的權威人士表示,預計2011年信貸增速將回歸正常,這個2個點就需要和留存資本緩衝2.5個百分點對衝,中間會有0.5個百分點的差額。
針對巴塞爾Ⅲ"落地"中國的影響,銀監會國際部副主任陳穎亦撰文表示,短期看,由於近年來中國銀行業整體資本實力較強,流動性充足,第三版資本協議對我國銀行業壓力不大。但巴塞爾Ⅲ實施,正值我國銀行業發展面臨嚴重不確定時期,須特別關注未來銀行業的潛在風險。
2月20日,銀監會最新發布的銀行業數據顯示,截至2010年末,中國商業銀行整體加權平均資本充足率12.2%,比年初上昇0.8個百分點;加權平均核心資本充足率為10.1%,比年初上昇0.9個百分點。截至2010年末,281家商業銀行的資本充足率水平全部超過8%。