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作爲目前國內管理指數化產品最多的基金公司之一,工銀瑞信旗下擁有5只指數型產品,在“堅守理念,精細化管理,做純粹的追隨者”的被動投資管理理念之下,指數基金今年以來投資管理能力和跟蹤誤差管理水平均居同類領先水平。
Wind數據顯示,今年以來截至10月31日,工銀深紅利ETF聯接年化跟蹤誤差爲24 BP,居同類排名第一;工銀滬深300年化跟蹤誤差爲20BP,在同類型產品的比較中位於前14%;工銀深紅利ETF年化跟蹤誤差爲17 BP,同類前6%。工銀中證500分級基金年化跟蹤誤差爲32BP,在同類基金中排名第一。
此外,超額收益方面,工銀央企ETF和工銀滬深300所獲得的累計超額收益達2.92%和1.24%,分別在同類型產品排名中位居第一和第三。
上海證券基金評價研究中心首席分析師代宏坤告訴筆者,標的指數表明了該基金投資範圍並決定了其未來可能獲得的投資收益;跟蹤誤差則反映了基金公司、基金經理的管理能力,同時,指數基金跟蹤方法不同也是影響跟蹤誤差大小的一個因素。他指出,有的指數基金採取完全複製法,有的採取抽樣複製法,而抽樣複製法可能會導致跟蹤誤差較大。