華泰柏瑞指數投資部總監張婭在11月30日舉辦的“第五屆中國對衝基金峯會”上演講時表示,利用華泰柏瑞滬深300ETF進行期現套利風險低、效率高:其一,華泰柏瑞滬深300ETF與股指期貨合約跟蹤同一指數;其二,華泰柏瑞滬深300ETF的“T+0”機制與股指期貨“T+0”交收規則相對應,較好地解決A股“T+1”交收的問題;其三,流動性好,自5月28日上市以來,該ETF每月成交額穩居第一(數據來源:WIND),適宜大資金以公允價值靈活進出。